주간 옵션 전략 pdf

이 9 가지 전략으로 매주 옵션을 거래하는 방법.
주간 옵션으로 전체 거래를 향상시킬 수있는 방법을 보여 드릴 수있어서 매우 기쁩니다. 따라서 귀하의 트레이딩 무기고에 또 다른 가치있는 도구가 추가 될 수 있습니다.
I†™ ll는 주간 선택권의 기초를 통해 당신을 걷고 있습니다. 일단 당신이 기초를 이해하면, I†™ ll는 나가 과거에는 한 진짜 무역 사례 연구에 의해 역행 된 당신에게 주간 선택권을 사용하기를위한 제일 전략을 보여줄 것이다.
I†™ ll는 각 무역의 뒤에 나의 생각을 당신과 공유하고, 뿐만 아니라, 미래 무역을위한 끝 및 자원을 제공한다.
옵션이 무엇인지, 거래를 수행하는 방법을 이미 알고 있다고 가정하면 we†™ ll이 앞으로 나아 갑니 다. 결국, 옵션에 대한 기본적인 이해가 없으면 매주 옵션을 이해할 수 없습니다.
충분한 이야기; let†™ s는 시작된다.
주간 옵션은 무엇입니까?
주간 옵션은 단기 트레이딩 및 헤지 기회를 제공하기 위해 나열된 옵션입니다. 주별 옵션은 매주 만료됩니다. 대부분 목요일에 나열되며 다음 금요일에 만료됩니다.
주간 옵션은 실제로 얼마 동안 있었지만 투자자는 S & P 500 지수 (SPX)와 같은 현금 결제 지수로 거래했습니다. 현금 결제는 단순히 옵션 주식 계약이 주식의 기본 주식이 아닌 달러의 지불 또는 수령을 통해 이행된다는 것을 의미합니다.
2011 년 7 월 1 일부터 시카고 옵션위원회는 매주 옵션을 거래 할 수있는 도구를 확대했습니다. 매주 옵션을 처음 사용할 수있게되었을 때 주당 옵션을 제공하는 28 개의 기본 주식, ETF 및 지수 만있었습니다. 현재이 목록은 800 개가 넘는 제품으로 성장했으며 앞으로도 더 많이 제공 될 것입니다.
사용 가능한 주간 옵션의 업데이트 된 목록을 찾으려면 언제든지 CBOE 사이트에서 다음 링크를 확인하십시오.
월별 계약만큼 매주 옵션 목록이 없지만 유동성에는 문제가 없어야합니다. 이들은 주식 시장에서 가장 많이 거래되는 이름이되기 쉽습니다. “weeklys†name라는 이름은 주간 옵션을 나타내는 CBOE의 상표 등록 용어입니다.
월간 & amp; 주별 옵션.
월별 옵션과 주간 옵션의 중요한 차이점을 알고 있어야합니다. 가장 확실한 것은 매주 옵션이 금요일에 매주 만료된다는 것입니다. 월별 옵션은 매월 세 번째 금요일 다음에 토요일에 만료됩니다. 주간 옵션은 금요일 오후에 주식 및 ETF와 같은 기초 자산의 마감 시일 내에 만료됩니다. 지수의 만료는 실제로 금요일 목요일에 합의로 목요일에 닫습니다. 나는 약간 혼란 스럽다는 것을 알고 있지만, we†™ ll은 주로 시장 마감시 금요일에 만료되는 주식 및 ETF 옵션에 초점을 맞추고 있습니다.
앞서 언급 한 바와 같이, 새로운 주간 옵션 계약은 매주 목요일 아침에 가능하며 그 다음 주 금요일에 만료됩니다. 따라서 매주마다 만기일은 8 일이지만 기술적으로는 6 번의 시장 거래 일입니다.
주간 옵션 계약은 월 계약과 다르게 표시됩니다. 다음은 그들이 내 거래 플랫폼 인 thinkorswim에서 어떻게 보이는지 보여주는 스크린 샷입니다.
주별 옵션이 빨간색으로 표시되는 방법에 유의하십시오. 일부 브로커는 다르게 보여줄 수 있습니다.
주별 옵션을 사용할 수없는 경우 매월 1 주일이 소요됩니다. 매월 세 번째 옵션 인 만료주기가있는 경우 매주 옵션이 나열되지 않습니다 (매월 세 번째 금요일 이후 토요일에 매월 옵션 만료). 기술적으로 월별 옵션은 만료되는 주에 대한 주간 옵션과 동일합니다. 실제로, 그들은 그 주 동안에 매주 선택권과 동일한 특성이있다.
장점.
주별 옵션으로 얻을 수있는 이점은 무엇입니까?
다음은 몇 가지 주요 이점입니다.
옵션 구매자 인 경우 매주 옵션을 통해 필요한 것을 지불 할 수 있습니다. 즉, 하루 거래 또는 1 일에서 2 일 또는 그 이상 동안 스윙 거래를 원할 경우 옵션에 시간이 많이 들지 않아 주간 옵션을 구입할 수 있습니다. you†™ re 선택권의 판매 인 경우에, 주간 선택권은 매달 한 번 대신에 매주 선택권을 판매하는 기회를 준다. 매주 옵션을 통해 상인은 매주 옵션을 매도함으로써 일정 스프레드 및 대각선 스프레드와 같은 장기 스프레드 거래 비용을 잠재적으로 줄일 수 있습니다. 대규모 거래자는 주간 옵션을 사용하여 이벤트 위험에 대비하여 대규모 포지션이나 포트폴리오를 헤지 할 수 있습니다. 범위가 한정되거나 고르지 않은 시장의 경우 나비 또는 철 콘도를 팔고 싶어하는 거래자는 매주 옵션을 사용하여 그렇게 할 수 있습니다.
 단점.
주간 옵션은 신속하게 만료됩니다. 잘못된 측면에서 you†™ re가 있다면, 거래가 회복 될 때까지 많은 시간을 허비하지 않아야합니다. 당신이 선택권의 판매 인 경우에, 감마는 당신이 무역의 마지막 주 동안에 알고 있어야하는 가장 중요한 그리스어이다. 감마는 만료에 가까워지면서 훨씬 더 민감합니다. 가격이 판매 한 파업과 가까운 경우 특히 그렇습니다. 근본적으로, you†™ 짧은 짧은 선택권, 당신에 대하여 예리한 움직임은 돈에서 약간 선택권을 돈 선택권으로, 아주 빨리 돌 수있다. 무역 및 위험 관리의 규모를 적절히 조정하지 않으면 매주 신속하게 계정을 인출 할 수 있습니다. 욕심을 느끼고 이익을 얻지 못하면 빨리 손실로 돌아갈 수 있습니다. 묵시적인 변동성은 매월 옵션과 매월 비교해 더 높을 것입니다. 주간 옵션의 판매자는 월간 옵션 판매자보다 위험이 더 큽니다. 단기 옵션은 빠른 가격 변동에 더욱 취약합니다.
이들은 주간 거래와 관련된 주요 장점과 단점 중 일부입니다. 거래를 고려하기 전에 각각을 이해하는 것이 중요합니다.
무역 전략.
이 섹션에서는 매주 옵션을 거래 할 때 사용하고 거래를 설정할 때 사용할 때 가장 유용한 전략을 설명합니다.
전화 구매.
전략의 역학 : 전화 계약을하기 위해 사는 것.
이것은 당신이 구입하고, 열어 보며, thinkallswim 플랫폼에 매주 한 통화 옵션을 보여줄 것입니다.
전략 세부 사항 : 시간이 한정되어 있으므로 타이밍을 맞추어야합니다. 월간 옵션보다 저렴한 가격을 지불하고 있지만, 파업 선택, 가격 방향 및 필요한 시간 등 모든 사항을 올바르게 처리해야합니다.
우리가 틀렸다면 우리는 쓸데없는 선택을 할 수 있습니다. 대부분의 경우 최악의 시나리오에 대비해야합니다. 최악의 시나리오는 여기에 위험을 감내 할 의사가 있는지, 계약이 무의미 해지면 그 거래에 대한 위험 프로파일에 맞는 계약 금액을 구매해야한다는 것을 의미합니다.
이상적인 거래 상황 : 통화를 할 때 돈을 벌 수있는 유일한 방법은 해당 옵션의 기본 자산이 높아지거나, 묵시적인 변동성이 상승하거나, 두 가지를 조합하는 것입니다. 그러나 주식 가격 상승으로 얻는 이득은 시간의 붕괴와 암묵적 변동성의 잠재적 하락에서 잃어 버릴 것을 극복해야합니다.
나는 don†™ t가 it†™ s 일반적으로 낮은 확율 무역 때문에 사람이 적나라한 선택권을 구매해야 한 ㄴ다는 것을 믿는다. 당신이 방향에 편견이 있다면, 저는 직불 스프레드 나 다른 구조화 된 무역을 고려할 것입니다.
풋을 사다.
전략의 역학 : 오픈 계약, 계약 체결.
이것은 당신이 구입하고, 열어보고, 매주 한 번씩 플랫폼 thinkorswim을 사용하여 보았을 때의 모습입니다.
전략 세부 사항 :이 거래는 전화를 사는 것과 같을 것입니다. 그러나 기본 자산이 더 높아지기를 기대하는 대신, 기초 자산을 아래쪽으로 이동하여 돈을 벌려고합니다. 기본적으로 가격 하락은 시간의 붕괴와 잠재적으로 암시 된 변동성의 하락으로 인해 우리가 잃는 것을 극복 할 필요가 있습니다.
다시 말하지만, 우리는 파업 선택, 가격 방향, 그리고 우리가 필요로하는 시간과 같은 것들에 옳을 필요가 있습니다. 우리가 틀렸다면 우리는 쓸데없는 선택을 할 수 있습니다.
위와 동일한 원칙을 사용하여 풋을 사면 최악의 시나리오에 대해 생각하고 지불 한 프리미엄 총액과 취할 수있는 리스크 금액에 기초하여 거래 규모를 결정해야합니다.
이상적인 무역 상황 : 돈을 벌 수있는 주요 방법은 풋을 사면 기본 자산이 하락할 때, 묵시적인 변동성이 상승하는 경우 또는 두 가지를 함께 사용하는 경우입니다. 주간 풋 옵션을 구입할 때 우리가 찾고있는 이상적인 설정은 주식이 더 낮은 가격으로 내려갈 직전에있을 때입니다. 시장이 낮아짐에 따라 묵시적 변동성이 증가 할 것이기 때문에 long put은 통화와 다릅니다.
나는 don†™ t가 it†™ s 일반적으로 낮은 확율 무역 때문에 사람이 적나라한 두림새를 구매해야 한 ㄴ다는 것을 믿는다. 방향에 편향이 있다면 직불 스프레드 또는 기타 구조화 된 무역을 고려할 것입니다.
전화 판매.
전략의 역학 : 전화 계약을하기 위해 판매.
이것은 당신이 팔리면 열리는 방법, 매주 한 번씩 플랫폼 thinkswim을 사용하여 넣는 것입니다 :
전략 세부 사항 : 전화를 판매 할 때 판매 된 통화 경고의 프리미엄을 수집하려고합니다. 판매 옵션은 높은 성공 확률을 제공하고 장기간 일관된 수익을 창출 할 수 있습니다. 그러나 전화를 걸 때 최대 이익을 정의 할 수 있습니다. 옵션을 판매 한 금액 만 수집하기 때문입니다.
이상적인 무역 상황 : 내재 변동성이 높은 경우, 옵션을 팔 기회를 제공합니다. 우리가 한 통화만을 판매 할 때, 그것은 중립적 인 무역에 대해 약세입니다. 찾고있는 결과는 기본 자산 가격이 만료까지 판매 한 파격 가격을 초과하지 않는다는 것입니다. 그럴 경우 전체 보험료를 징수합니다. Â 이론적으로 정의되지 않은 손실에 노출되어 있기 때문에 추가 비용이 필요합니다. 이것은 전반적인 구매력을 씹지 않을 것이므로 저가의 기본 주식에 이상적입니다.
높은 내재 변동성을 판매함으로써 변동성이 평균값으로 되돌아 갈 수있는 지 여부를 결정합니다.
풋 판매.
전략의 역학 : 풋 계약을 맺기위한 판매.
이것은 당신이 팔리면 열리는 방법, 매주 한 번씩 플랫폼 thinkswim을 사용하여 넣는 것입니다 :
전략 세부 사항 : 우리가 풋을 팔 때 우리는 판매 한 계약서에서 징수 된 프리미엄을 유지하려고합니다. 많은 이점을 제공하기 때문에이 무역을 좋아하는 많은 상인. 풋을 판매 할 때, 우리는 만기가되었을 때 판매 한 파업보다 위에 머무를 기본 자산을 찾고 있습니다. 그것이하는 한 우리는 전체 보험료를 징수합니다.
이상적인 무역 상황 : 내재 변동성이 높은 경우, 옵션을 판매하는 것이 이상적인 상황입니다. 우리가 풋을 판매 할 때, 이 유형의 거래는 중립에 약간 낙관적입니다. 높은 내재 변동성을 매도함으로써 변동성이 평균으로 돌아갈 것입니다. 묵시적인 변동성이 떨어지면 옵션의 가격은 가치를 잃고 나머지는 동등합니다.
풋 판매는 커버 된 통화 작성과 동일한 위험 프로파일입니다. 그래도 물건을 파는 것은 자본을 더 잘 사용하고 전체적으로 더 나은 수익을 제공합니다.
풋을 팔면 창고를 오랫동안 얻을 수있는 독창적 인 방법입니다. 예를 들면 주식이 만기에 파업의 위 체재하는 경우에, you†™ ve는 돈을 벌었 다. 그러나, 주식이 파업의 밑에 무역하고 don†™ t 출구, you†™ ll에는 더 낮은 수준에 주식을 할당 될 경우에. 주식을 소유하고있는 don†™ t 마음 사람들을 위해, 이 접근은 철저하게 주식을 사기보다는 나을지도 모르다.
거래의 유일한 단점은 주식을 소유하기 위해 자본의 전량을 요구하는 주식을 기꺼이 소유해야한다는 것입니다.
통화 판매와 마찬가지로이 거래에는 증거금이 필요하며 일반적으로 더 높은 가격의 기본 주식에 대한 위험을 정의하기 위해 퍼트 스프레드를 선호합니다.
통화 구매 또는 Put (Debit) 스프레드.
전략의 역학 : 하나의 옵션을 구매하고 동일한 만기 기간에 OTM에 속하는 다른 옵션을 판매합니다. 이는 항상 직불 결제를 위해 수행됩니다.
이것은 우리가 구입하고, 여는 경우 주간 통화와 매주 퍼트 스프레드를 플랫폼 thinklerswim을 사용하여 볼 수있는 방법입니다.
전략 세부 사항 : 전화를 걸거나 넣는 것과 마찬가지로이 전략은 방향 이동을 위해 진행됩니다. 스프레드 사용의 주요 장점은 비용 기반을 줄일 수 있다는 것입니다. 이렇게하면 손익분기 점을 더 가깝게 만들어 성공 확률을 높일 수 있습니다. 방향성 놀이를위한 옵션 또는 스프레드를 구입할 때 타이밍이 중요한 역할을합니다.
이상적인 무역 상황 : 방향에 편향 될 때마다 스프레드를 사용하여 비용과 손익분기 점을 줄여야합니다. 묵시적인 휘발성이 올릴 때, it†™ s는 당신이 당신의 긴 선택권에 대하여 선택권을 판매해서, 함축 된 휘발성의 역할을 감소시킬 경우에 당신이 확산을 사용한다 긴요하다. 현재 가격이있는 곳 근처에서 직불 스프레드를 수행하고 1 : 1 위험 보상 거래를 시도하는 것이 이상적입니다. 이것은 방향에 you†™ re 경우에 성공의 더 높은 기회를 창조하기 위하여 당신이 $ 1를 위험에 내 맡길다는 것을 의미한다.
통화 판매 또는 스프레드 (신용) 스프레드.
전략의 역학 : 동일한 만기 기간에 하나의 옵션을 판매하고 추가 OTM 옵션을 구매하십시오. 이것은 항상 신용을 위해 이루어집니다.
우리가 팔고, 주간 통화를 열고, 플랫폼 thinkorswim을 사용하여 퍼뜨린다면 이것이 어떻게 보일 것입니다 :
전략 세부 사항 : 통화 또는 풋 스프레드의 판매자는 구매자가되는 것보다 더 나은 확률을 갖습니다. 스프레드의 판매자가 됨으로써 위험과 보상을 정의했습니다. 스프레드를 판매함으로써 판매에서 프리미엄 금액을 유지하려고합니다.
이상적인 무역 상황 : 여기에있는 무역 논제는 풋 스프레드를 팔아 파업에서 만료 될 기본 자산 가격을 찾고 있습니다. 풋을 판매하는 것과는 달리 최대 위험을 정의하고 위 또는 아래에 무제한의 위험에 노출되지 않습니다.
우리가 통화 스프레드를 판매 할 경우 파격 또는 그 이하로 만기가되는 기본 자산 가격을 찾고 있습니다. 전화 판매와 달리 우리는 최대 위험을 정의하고 위 또는 아래에 무제한 위험에 노출되지 않습니다.
우리가 판매 한 판매 가격에서 기본 가격이 징수 된 총 보험료 (손익분기 점)를 초과하기 시작하지 않도록해야합니다.
예를 들면 다음과 같습니다. Priceline (PCLN)은 현재 1056.64 달러에 거래되고 있습니다. PCLN이 1090 달러 이하로 마감된다고 생각하면 지금부터 3 일 후에 두 번의 옵션 파업 ​​중반 가격을 사용했다면 11 월 $ 1090 / $ 1095 통화 스프레드를 약 .35 달러에 판매 할 예정입니다.
따라서 우리는 $ 0.65를 모으기 위해 $ 4.65의 위험에 처해 있습니다. 나쁜 리스크 / 보상과 같다고 생각할 수도 있지만, 우리는이 거래를 확률에 기초합니다. 당신이 전화를 걸거나 넣을 때, 우리는 우리를 상대로 시간을 보내고 있습니다. 이 경우 시간은 우리쪽에 있습니다.
우리가 만기 3 일을 가진이 무역을하는 경우에, 돈을 잃기 시작하기 위하여, 우리는 Friday†™ s 만기에 $ 1090.35 이상에 닫히기 위하여 가격을 필요로 할텐데. 우리는 우리가 줄 수있는 파업 가격을 취하고 파업 가격 ($ 1090 + $ .35 프리미엄 = $ 1090.35)에 징수 ​​된 보험료를 추가함으로써 이것을 계산합니다. 그 1090 달러 파업은 다음 3 일 동안 OTM이 만료 될 확률이 90 %입니다.
이 거래는 성공 확률이 높지만 이러한 거래의 기간은 매우 짧으며 감마 위험이 높습니다. 이러한 유형의 순위는 임의성에 취약합니다. 이러한 직책에보다 적극적인 관리가 필요한 이유가 여기에 있습니다. †™는 또한 내재 한 휘발성이 올릴 때 근본에 퍼짐을 판매하는 것이 중요 하 당신이 모으는 프리미엄의 양을 좋아하기 때문에 무작위로 퍼지 판매는 아닙니다.
* 판매 된 스프레드가 1 센트 내돈이면, 금요일 만기가 끝나기 전에 마감해야합니다. 그렇지 않으면 we†™ ll이 할당됩니다.
나비 확산 구매.
전략의 역학 : 전략은 직불 스프레드와 신용 스프레드로 구성되며 동시에 수행됩니다. 이것은 풋뿐만 아니라 콜에서도 할 수 있습니다.
이 거래를 열려면 다음과 같이 플랫폼에서 원하는 것입니다.
전략 세부 사항 : 나는 기본 전략이 신용을 위해 확장 된 움직임을 만든 후에이 전략을 방향성 놀이로 사용하는 것을 좋아합니다. 그러나이 거래는 묵시적인 변동성이 상승 할 때 이상적입니다. 나비의 몸체는 짧은 두 번의 스트라이크이며 암묵적인 변동성 감소와 짧은 스트라이크 근처에서 머무르는 것이 기본입니다. 우리는 나비 확산을 사고 팔 수 있습니다. 그러나 나는 그것들을 거의 제로 비용이나 작은 차변에 사기를 선호합니다. 이상적으로, we†™ re는 만기의 주위에 특정한 타격으로 움직이는 가격을 찾고있다. 우리는 호출이나 풋을 사용하여이를 수행 할 수 있습니다. 그것은 단지 우리가 기본 자산이 움직일 것이라고 생각하는 방향에 달려 있습니다.
팁 : 저는이 전략을 수입 발표에 사용하는 것을 좋아합니다. 우리가 신용을 얻을 수 있다면, 우리가 잘못했거나 예상 한대로 움직이지 않으면 돈을 벌 수 있습니다. 크레딧을 얻는 가장 좋은 방법은 일반적으로 몸의 다리 부분을 한 번 더 공격하여 부러진 날개 나비를 만드는 것입니다. 균형이 맞지 않는 나비는 한쪽이 다른 쪽보다 위험이 많습니다.
이상적인 무역 상황 : 우리가이 전략을 사용할 때, 우리는 기초 자산 가격이 특정 방향으로 움직이고, 짧은 파업에서 만료되기를 원합니다. 짧은 타격은 나비의 몸입니다. 물론, 스톡 옵션의 내재 변동성이 높으면 위험 / 보상을 높이는 경향이 있습니다.
첫 번째 날개는 기본 가격이 움직일 것으로 예상되는 방향으로 게임을하기 위해 구매할 파업입니다. 비율 스프레드에 대해 잘 알고 있다면 옵션 계약을 하나만 사면 파업보다 높거나 낮은 두 가지 옵션 계약을 판매 할 수 있습니다.
두 번째 날개는 무역을 완료하기 위해 우리의 위험을 그 위치에 정의하는 것입니다. 필요한 마진을 줄이기 때문에 또한 이점이 있습니다.
이 무역은 처음에 조금 복잡해 보일지도 모르다, 그래서 let†™ s는 일정한 나비 퍼짐의보기를 본다.
Let†™ s는, 다음 3 일에서, 우리는 SPDR S & amp; P 500 신망 ETF (SPY)가 더 높이 이동하는 것을 계속할 것이라는 점을 생각하고, 그러나 $ 210의 주위에 닫을 것이라는 점을 생각한다. 현재 가격은 206.54 달러이다.
210 달러 통화에 7 센트를 지불하는 대신, 저렴한 놀이와 더 넓은 이익을 위해 나비를 칠 수 있습니다.
이 전략을 열려면 $ 209.50 & amp; 210.50 달러의 파업 중 2 가지를 파는 동안 210.50 번의 파업. 이것은 혼란 스러울지도 모르지만, 당신이 파업을 중단하면, it†™ s는 직불 전화 퍼짐으로 퍼진 신용 통화를 퍼트립니다.
대부분의 플랫폼에서는이 거래를 단일 주문으로 지정할 수 있습니다. 미끄럼 가능성을 줄이므로 위대합니다.
가격이 $ 210에 가깝다면 $ 4 투자에서 $ 47을 얻을 것입니다.
우리가 틀렸다면 최대 손실은 $ 4입니다.
* 나비 거래는 이익을보기 위해 짧은 파업이 완전히 끝날 때까지 기다릴 필요가 있기 때문에 일반적으로 대기 시간이 길어집니다. 이 거래가 4 센트라면, 8 센트로 일부 또는 전부를 마감 할 것입니다.
Iron Condor 판매.
전략의 역학 : 보험료를 징수하기 위해 OTM 콜 스프레드 및 OTM 퍼트 스프레드를 판매합니다.
이 거래를 열려면 thinkorswim 플랫폼에서 다음과 같이하십시오.
 전략 세부 사항 :이 전략은 소매업 자들 사이에서 가장 인기있는 중립적 인 옵션 전략 중 하나입니다. 상인은 기초 자산 가격이 그 범위에 머물러 있고 짧은 파업들 사이에 정착 할 것으로 기대하고있다.
이상적인 무역 상황 : 옵션을 매도 할 때마다 높은 내재 변동성이 중요합니다. Iron Condor를 착용하면 범위 내에서 거래 할 기본 자산을 찾고 있습니다. 근본적으로, we†™ re는 묵시적인 휘발성 붕괴 또는 범위 안에 근본적인 증권 거래 또는 주변에 잘린에서 부유 한 선택권 및 이익을 이용하기 위하여보고있다.
이 무역의 아름다움은 본질적으로 위험이 제한된다는 것입니다. 시간이 우리에게 유리하기 때문에, 이것은 일반적으로 높은 확률의 무역입니다.
 더블 달력 확산.
전략의 역학 : 단기 파업을 파기하고 동일한 파업을 구입하는 동안 (콜 및 추가 만료 계약에서 판매).
무역이 어떻게 볼지 Here†™ s :
전략 세부 사항 : 두 번 일정 스프레드는 주식 수입 이벤트를 중심으로 거래 할 때 가장 좋아했습니다. 전략의 유형은 시간 붕괴와 묵시적인 변동성의 붕괴로부터 이익을 얻습니다. 짧은 옵션은 나중에 만료일 옵션의 긴 옵션보다 더 많은 가치를 잃게됩니다.
이 거래는 일반적으로 직불 카드로 완료됩니다.
이러한 유형의 무역이 유용한 이유는 회사가 수익을 발표 할 때와 같이 큰 사건이 발생하려고 할 때 결과의 불확실성으로 인해 묵시적인 변동성이 높아지기 때문입니다. 그들은 일반적으로 옵션 가격 이상으로 이벤트에 참여합니다. 변동성에 따라 옵션의 가격은 가장 가까운 장기 계약에서 가장 부유합니다.
다음은 단기 옵션의 묵시적인 변동성이 더 비싸다는 예입니다. 2015 년 2 월 10 일에 BAIDU (BIDU)가 2015 년 2 월 11 일 수입에 진입합니다.
단기간에 동일한 파업 옵션이 매월 계약 인 다음 일련의 옵션에서 45 %에 비해 67 %의 내재 변동성을 보입니다.
이벤트가 발생하면 불확실성이 사라지고 옵션 변동성이 자연스럽게 떨어집니다. 따라서 주식이 변동성을 경험하더라도 옵션 변동성의 감소를 극복하지 못할 수 있습니다.
이 경우 단기 계약은 우리가 오래 동안 선택했던 것보다 더 빨리 가치를 잃게됩니다. 본질적으로, 우리는 수입 이전에 구입 한 스프레드와 이벤트 이후에 판매 된 스프레드의 차이에 대해 이익을 얻을 수 있습니다.
이 무역은 어느 방향 으로든 움직일 때 이익이됩니다. 어느 쪽이든 움직이면 한쪽 편에서 이익 창출이 시작되고 무역 상대방의 비용은 상쇄 될 것입니다. 주식 이동 (델타)이 내재 변동성 붕괴보다 크지 않은 한.
이상적인 무역 상황 : 우리는 근본적인 방향의 움직임을 확신 할 수 없을 때 이러한 유형의 전략을 사용해야하며 단기간 변동성과 다음 단기간의 묵시적 변동성간에 왜곡이 있다고 생각합니다.
다시 말하지만, 우리는 파산 한 자산으로 옮길 것을 찾고 있습니다. 움직임이 파업 가격을 너무 많이 초과하면 우리는 돈을 잃기 시작할 것입니다. 따라서 스트라이크 선택은 매우 중요합니다. 일반적으로 지원과 저항 수준을 사용하여 묵시적 움직임을 기반으로 한 파업을 선택합니다. 우리가 이런 유형의 전략을 교환 할 때, 우리는 특정한 사건을 위해 노고 그 사건 직후에 나가려하고 있습니다.
팁 : 움직이는 가격 (또는 묵시적 가격)을 알아 내려면 at-the-money straddle의 가격을 받아 주식의 현재 가격으로 나누십시오. BAIDU (BIDU)를 예로 들자면, 가격은 $ 219.44로 마감되었으며 $ 220 스 트래들은 $ 11.73로 책정되었으므로 11.73 / 220 = 5.3 %
전화 걸기 또는 캘린더 확산.
전략 메커니즘 : 단기 계약 옵션을 판매하는 동시에 동일한 파업 및 옵션 계약 유형 (예 : 통화)에서 추가 옵션을 구매합니다.
전략 세부 사항 : 이는 이중 달력 스프레드와 매우 유사합니다. 유일한 차이점은 우리가 스프레드의 한 측면만을 위해 놀고 있다는 것이며, 그렇게함으로써 우리는 기초 자산 가격이 갈 것이라는 방향으로 도박을하고있는 것입니다.
이상적인 무역 상황 : 내가 주식의 방향에 편견을 가지고 있다면, 그 사건보다 먼저, 나는 달력으로 그것을 재생하려고 노력할지도 모른다.
현재 주간 옵션을 판매하고 더 날짜가 지정된 옵션을 구입할 수 있습니다. 그 방향으로 이동하고 확산의 차이가 넓어지면 무역은 수익성이 있습니다. 이상적으로, I†™ d는 나의 선택권보다는 그것의 가치의 더 많은 것을 잃는 짧은 선택권을 좋아한다.
이 무역의 유일한 문제는 내가 방향에 잘못되어 있고 가격이 다른 방향으로 공격적으로 움직이는 경우입니다. 그렇다면 나는 잃어버린 무역에 빠질 것이다. 나는 아직도 길고 더 오래 된 선택권이기 때문에 무역은 재기 할 수 있었다, 그러나 그것은 무역의 뒤에 논제가 아니고 I†™ d 대 손실을 위해 나의 손가락을 교차하고 복귀를 위해 희망하고있다.
일정 기간 동안 기본 자산 가격에 방향성 편향이있는 경우 더 긴 날짜 옵션을 구입하고 주간 옵션을 사용하여 동일한 파업을 판매 할 수 있습니다. 이렇게하면 장기적인 옵션을 사용하여 기본 자산을 길거나 짧게 유지할 수 있지만 매주 판매를 계속하고 비용 기반을 줄이기 위해 수집 한 이익을 사용합니다.
많은 경우, 이것은 제로 비용 거래를 창출합니다. 유일한 문제는 우리가 매주 옵션을 팔았고 가격이 파업 이상으로 만료 되었다면 단기 및 장기 스프레드를 폐쇄해야 할 것입니다. 그러나 우리는 거래일 이후에 다시 열어 볼 것입니다.
이 전략은 매주 옵션을 도입하여보다 흥미로운 전략 중 하나였습니다.
전화하거나 대각선으로 퍼트십시오.
전략의 메커니즘 : 단기 만료 옵션을 판매하는 동시에 다른 파업이지만 다른 옵션 계약 유형 (예 : 통화)에서 날짜 옵션을 동시에 구매합니다.
전략 세부 사항 : 이는 일정 스프레드와 매우 유사합니다. 유일한 차이점은 당신이 똑같은 가격을 사용하고 있지 않다는 것입니다.
이상적인 무역 상황 : 저는이 전략을 몇 가지 이유로 사용합니다.
이벤트에 방향성 편향이있는 경우 일반적으로 일정 스프레드로 재생합니다. 그러나 내 논문에서 가격이 그 방향으로 움직일 것이라는 것이라면, 나는 매주 옵션을 팔고 오래 걸릴 것입니다.
내 무역은 그 방향으로 움직이는 경우 이익이 될 것이며, 또한 사건 이후의 스프레드에 차이가있을 경우 수익을 낼 것입니다.
나는 더 오랜 일자 옵션을 오랫동안 유지하고 더 많은 이익을 창출하거나 비용 기준을 줄이기 위해 주간 옵션을 계속 판매 할 것입니다.
이 무역의 유일한 문제는 내가 방향에 잘못되어 있고 가격이 다른 방향으로 공격적으로 움직이는 경우입니다. 그런 일이 발생하거나 가격이 내가 예상했던 것보다 더 멀리 내 방향으로 움직인다면 나는 잃어버린 무역에 빠질 것이다.
Let†™ s는, 나는 일정 기간의 방향 편견이있다, 그 후에 나는 더 긴 날짜가 기입 된 선택권을 사고 그것에 대하여 동일한 타격을 판매하기 위하여 주간 선택권을 이용할 것입니다. 이렇게하면 장기적인 옵션을 사용하여 기본 자산을 길거나 짧게 만들지 만 내 비용을 줄이기 위해 매주 옵션을 계속 판매 할 수 있습니다.
이 전략과 달력의 차이점은 무역 개방 비용입니다. 대각선은 선택한 파업 때문에 비용이 저렴할 수 있습니다. 예를 들어 단기 옵션을 판매 한 다음 가까운 계약 기간보다 높은 가격의 파업 인 장기 옵션을 구매할 수 있습니다. 달력과 대각선의 차이점은 대각선이 파업 사이에 조금 더 위험을 감수한다는 것입니다. 저것은 더 싼 it†™ s 인 이유이다.
사례 연구.
이 섹션에서는 매주 옵션을 사용하여 실행 한 몇 가지 거래와 각 거래의 사고 프로세스를 살펴 보겠습니다.
Google (GOOG)
사용 된 전략 : 더블 달력 확산.
거래 이벤트 : 수입.
수입 전 마감 : 540.93 달러
수입 후 마감 가격 : $ 601.45.
무역의 시간 : 1 일.
무역 비용 : $ 1.00.
귀국 : $ 5.00에서 수수료를 뺀 500 % 폐쇄 통화 달력 거래.
Google은 종결 후 수익을 발표 할 예정이었습니다. 주문 흐름을 살펴본 후에 나는 명확한 편견을 볼 수 없었습니다. 나는 (GOOG)가 일반적으로 큰 이동 자이기 때문에 가격이 움직일 것이라는 것을 알았다. 나는 편견을 발견 할 수 없었기 때문에, 나는 두 배의 달력을 펼쳤다.
나는 각 측에 가격을 매기는 움직임을 추가함으로써 무역에 대한 나의 파업을 골라 내었고 아래의 노란색으로 강조 표시된 일일 차트를 연구했다. 어느 방향 으로든 22 달러의 가격이 책정 된 움직임은 위의 더블 캘린더 스프레드의 예입니다.
거기에서 가격을보고 범위 밖에서 얼마나 이동할 수 있는지 확인했습니다. 나는 (GOOG) 마지막 수입에 어떤 변화가 있었는지를 생각해 냈고 그것이 단점보다는 더 큰 단점을 가지고 있다고 생각했다. 가격의 상단을 보면 채울 간격이 있고 590 달러 수준이 큰 저항 수준을 나타낼 가능성이 있음을 알았습니다.
내 스트라이크 선택이 왜 그렇게 멀리 있었는지 궁금해 할 것입니다. 그 이유는 주가가 움직일 것으로 기대했기 때문입니다. 돈이 많이 나가면할수록 무역은 더 저렴 해집니다. 내가 움직이기를 찾고 있었기 때문에, 그들이 할 수있는 일이 얼마나 멀리 있는지와 올바른 파업을 선택하는 것이 나의 임무였다. 앞서 언급했듯이, 시장 가격 정책을 사용하여 지원 및 저항 수준을 사용하는 움직임을 차트로 나타 냈습니다.
내가 옵션을 옵션으로 매도 한 이유는 주간 옵션에 비해 만기일을 찾고 있었기 때문에 나는 밤새도록 거래를 찾고 있었고, 내재 변동성이 가장 컸다. 주별 옵션을 사용하면 월간보다 비용이 많이 들지만 비용은 줄어 들었습니다. 주간 옵션에는 팔일이 있었지만 월별 옵션은 팔렸고 하루는 거래했습니다.
이 거래는 우리가 예상보다 큰 60 포인트의 암시 된 움직임을 보였기 때문에 성공적이었습니다. 무역의 몫은 쓸모가 없었습니다. 590 달러 통화와 비교했을 때, 내가 팔았을 때의 590 달러 통화는 그 다음날 만료되었고, 590 달러 통화와 비교했을 때, 내재 가치는 적었습니다. 값.
무역 구조는 다음과 같습니다.
S & P 500 ETF (SPY)
사용 된 전략 : 철 콘도르.
거래 이벤트 : 없음.
거래 내역 : $ 113.05.
만료시 마감 가격 : $ 114.82.
무역의 시간 : 7 일.
무역 비용 : $ 0.50의 크레딧.
반환 : 100 % 또는 전체 프리미엄 판매 수수료 미만.
최근 약 8 포인트 하락한 공격적인 움직임을 보면서 시장은 천천히 갈고 닦였다. 내 논문은 앞으로 7 일 동안의 상승 여력이 제한되어 있었고, 뒤로 물러날 기회가 더 많았습니다. 아마, 딥의 구매자가있을 것입니다.
그래서 짧은 110 달러 / 108 달러짜리 스프레드와 짧은 115 달러 / 117 달러의 통화 스프레드 (철 콘도르라고도 함)를 사용했습니다. 나는 50 센트를 버는 데 1.50 달러를 잃을 위험에 처해 있었지만 확률이 더 높은 거래 였고, 우리는 일정한 범위 내에서 계속 거래 할 것입니다. 보시다시피, 그것이 정확히 일어난 일입니다.
무역 구조는 다음과 같습니다.
 Apple (AAPL)
사용 된 전략 : Calendar Spread.
거래 이벤트 : 수입.
수입 전 마감 : $ 251.89.
수입 후 마감 가격 : $ 254.24.
무역의 시간 : 1 일.
무역 비용 : $ 3.51.
귀국 : $ 5.00에서 50 % 마감 스프레드.
(AAPL)의 주가는 상승세를 보였고 주식에 대한 과대 광고가 많았다. 차트를 보면 나는 약간 완고한 삼각형을 형성하는 것을 보았습니다. 그러나 현재의 저항 수준을 살펴보면 일반 시장의 불확실성으로 인해 그 수준에서 판매 될 것이라고 생각했습니다. 당시 BP 오일 유출에 많은 관심이 집중되었습니다.
옵션 주문 흐름을 살펴보면, 나는 낙관적 인 바이어스가 완만 한 무역을 보증하기 위해 이익에 기대어 있다고 느꼈습니다. 나는 $ 270의 파업으로 갔고, 시장이 예상 된 움직임을 위해 값을 매겼던 것을 따라 갔다. 주식은 더 높이 올랐고 하루 종일 $ 3 가까이 마감되었습니다.
다음은 무역이 진입 당시에 어떻게 보 였는지입니다.
다음은 거래 종료시의 모습입니다.
Trading Weekly Options 팁.
매주 거래 옵션에 접근 할 때 도움이되는 몇 가지 팁이 있습니다 :
1) 거래에서 항상 한도 주문을 사용해야합니다. 제한된 주문을 사용하지 않으면 마켓 메이커가 폭 넓은 시장에서 큰 가격으로 당신을 채울 수 없습니다. you†™ ll은 미끄러 져서 잘게됩니다. Also, many of the strategies mentioned are “multi-leg”, however, most platforms allow you to place limit orders on these trades as one single order. In many cases, this is much better than trying to trade each option individually.
2) We only discussed strategies in this book with max profits. It’s important that you manage your profits early. The ideal area is 50% of the premium collected. The more premium you take in, the higher chance of coming out on top.
3) When I trade options with companies reporting earnings, I only risk 1% of my portfolio. That means on a $10,000 portfolio I only risk $100 in a trade. Even if that means I can only purchase one contract, I am fine with that.
4) When trading weekly options, time and price are of utmost importance. Unlike stocks, there is a ticking clock associated with options, because they are wasting assets. You must be certain on your timing and strike selection.
5) In order to be successful, trading options, you need to put in the time and effort. So take it slowly, understand the strategies you have learned and in which situations they work.
You should trade very small in the beginning, while you’re gaining valuable experience.
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Weekly options strategy pdf

주간 옵션은 옵션 거래자들 사이에서 맹목적이되었습니다. 불행히도, 예측 가능하지만, 대부분의 거래자는 순수한 추측을 위해 그것을 사용합니다.
그러나 that†™ s는 좋습니다.
대부분의 사람들이 알고 있듯이, 나는 전략을 파는 확률이 높은 옵션을 주로 다루고 있습니다. 따라서 투기꾼의 새롭고 성장하는 시장을 갖는 이점은 우리가 상대방과 거래 할 수있는 능력을 갖게된다는 것입니다. 나는 카지노 비유를 사용하고 싶다. 투기꾼 (선택권의 구매자)은 도박꾼이고 우리 (선택권의 판매 인)는 카지노이다. 또한 장기간에 걸쳐 카지노는 항상 승리합니다.
왜? 확률이 우리쪽에 압도적으로 있기 때문에.
지금까지 매주 옵션에 대한 통계적 접근 방식이 효과적이었습니다. 저는 2 월 말에 옵션 어드밴티지 (Option Advantage) 가입자들에게 새로운 포트폴리오 (현재 4 개가 있음)를 소개했으며, 지금까지 자본 수익률은 25 %를 약간 상회했습니다.
I†™ m는 당신의 몇몇이 매주 선택권다는 것을 질문하고 있을지도 모르다는 것을 확실하다. 2005 년 시카고 이사회 옵션 거래소 (Chicago Board Options Exchange)는 대중에게 “weeklys†introduced을 소개했습니다. 그러나 당신이 위 도표에서 볼 수 있던대로, 2009 년까지 wasn†™ t는 급성장 제품의 양이 날아 오르는 때 가지고 갔다. 이제 “weeklys”는 시장이 제공해야하는 가장 인기있는 거래 상품이되었습니다.
그렇다면 주별 옵션은 어떻게 사용합니까?
내 주식 바구니를 정의함으로써 시작합니다. 다행히도, 검색 doesn†™ t는 주간지가 SPY, QQQ, DIA와 같은 더 고 유동성 제품으로 제한된다는 것을 고려하면 너무 오래 걸립니다.
나의 선호는 S & amp; P 500 ETF, SPY를 사용하는 것입니다. It†™ s는 높 액체 제품 및 위험 / 반환 스파이 제안에 완전하게 안락한 I†™ m를 제안한다. 더 중요하게, I†™ m는 개인 Stocks†™ 가격에 차례 차례로, 나의 선택권 위치에 유해 할 수있는 의외 뉴스 사건에 기인 한 휘발성에 드러내지 않았다.
일단 I†™ ve가 나의 기초에 결정하면, 나의 케이스 스파에서는, 나는 매달 선택권을 판매 할 때 나가 사용하는 동일한 조치를 취하기 시작한다.
나는 RSI로 알려진 간단한 지표를 사용하여 SPY의 초과 매수 / 초과 매도를 매일 모니터링합니다. 그리고 저는 여러 시간대 (2), (3), (5)에 걸쳐 그것을 사용합니다. 이것은 짧은 기간 동안 과매비 또는 과매매 된 SPY에 대한 정확한 그림을 제공합니다.
간단히 말해서, RSI는 주식 또는 ETF가 과매 수 또는 과매 수를 매일 측정하는 방법을 측정합니다. 80을 초과하는 수치는 자산 매수가 과도하다는 것을 의미하고, 20 미만은 자산이 과매 매되었음을 의미합니다.
다시, 나는 일상적으로 RSI를보고 스파이가 극도의 과매 수 / 과매 수 상태로 움직일 때까지 참을성있게 기다린다.
극단적 인 독서가 나면 무역을합니다.
내가 사용하는 옵션이 Weeklys라고 불리우므로 doesn†™ t는 내가 매주 그들을 교환한다는 것을 지적해야합니다. 내 다른 높은 확률의 전략과 마찬가지로 나는 단지 의미가있는 거래 만 할 것입니다. 언제나 그렇듯이, 나는 무역이 나에게 오기를 허용하고 무역을하기 위해서 무역을 강요하지 않는다. 나는 이것이 명백하게 들릴지도 모른다는 것을 안다. 하지만 다른 서비스들은 매주 또는 매월 특정 거래 횟수를 약속하기 때문에 거래를 제공한다. 이 doesn†™ t는 이해 되, 도 아니다 지속 가능하고 더 중요하게, 유익한 접근이다.
좋습니다, let†™ s는 SPY가 ETF가 4 월 2 일에했던 것처럼 과대 매도 국가에 푸시한다고 말합니다.
역사가 극단적 인 단기적 안타 때, 단기간의 유예가 바로 근처에있을 때 우리에게 알려주기 때문에 극단적 인 독서가 발생했다는 확증을 얻습니다.
우리의 경우에는 곰 통화 확산을 사용합니다. 곰 콜 스프레드는 시장이 더 낮은 움직임을 보일 때 가장 잘 작동하지만 플랫에서 약간 높은 시장에서도 작동합니다.
그리고 이것은 카지노 유추가 실제로 작용하는 곳입니다.
주간지를 사용하는 대부분의 상인은 울타리를 목표로하는 투기꾼이라는 것을 기억하십시오. 그들은 작은 투자를하고 기하 급수적 인 수익을 내기를 원합니다.
아래의 옵션 체인을 살펴보십시오.
맨 왼쪽 열의 백분율에 초점을 맞추고 싶습니다.
스파이가 현재 대략 182 달러에 거래되고 있음을 알면 85 %를 초과하는 성공 확률로 옵션을 판매하고 6.9 %의 수익을 올릴 수 있습니다. 내 성공 확률을 낮추면 더 많은 프리미엄을 가져올 수 있으므로 내 수익이 증가합니다. 당신이 기꺼이 얼마나 많은 위험을 감수 하느냐에 달려 있습니다. 나는 80 % 이상을 선호한다.
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주간 옵션 시스템을 사용하여 다른 사람들과 동참하십시오.
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2016 년 2 월 결과.
매월 초반 변동성으로 인해 우리는 매수 옵션을 매매 할 때마다 높은 액수의 보험료를 징수 할 수있었습니다.
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S & amp; P 500 지수는 3 월에 6 % 상승하여 놀라운 상승세를 보였습니다. 우리의 옵션 거래 시스템은 변동성이 감소 했음에도 불구하고 매우 잘 처리되어 보험료가 징수되었습니다. 우리는 더 넓은 지수를 1 % 만 넘었습니다.
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4 월의 견조한 실적은 약 3.00 %의 이익을 거두었습니다.
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5 월의 견조한 실적은 약 4.60 %의 상승세를 나타 냈습니다.
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2016 년 6 월 결과.
6 월은 아직 끝나지 않았지만 생방송 이후 처음으로 잃는 달이있는 것처럼 보입니다. 6/27/16 현재 주별 옵션 시스템은 약간 저하되었습니다. 우리는 Brexit 투표에서 살아 남았고, 그래서 약간의은 안감이 있습니다.
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최소 $ 10,000 필수.
자동 파일럿에서 트레이딩 옵션 시작하기.
다음 5 단계는 일반적으로 업무 일 기준 1-2 일 이내에 완료 할 수 있습니다. 그것은 모두 우리의 연락 양식을 작성함으로써 시작됩니다.
1 단계 : 저희에게 연락하십시오.
문의 양식을 작성하거나 보내주십시오. 궁금한 점이 있으면 언제든지 기꺼이 답변 해 드리겠습니다.
2 단계 : 자동 실행 또는 문자 알림?
자동 실행 중개 회사 중 한 곳에서 계정을 설정하거나 문자 메시지를 통해 모든 거래 알림을 수신 할 수 있습니다. 어떤 옵션이 가장 적합한 지 결정하십시오. 문자 메시지는 우리가 새로운 거래를 시작할 때마다 보내질 것입니다. 우리가 판매 한 옵션을 정확히 알게되고 거래를 자신의 계좌에 넣을 수 있습니다. 옵션 스프레드 거래를 허용하는 선물 옵션 계좌가 필요합니다.
3 단계 : 구독하십시오.
우리의 서비스에 가입하고 즉시 새로운 무역 문자 경고를 받기 시작하십시오. 중개인이 거래를 자동 실행하도록 선택하면 탑승 중 보너스를 발송하고 계정 설정을 시작하기 위해 연락을드립니다.
4 단계 : 거래 시작.
주간 옵션 시스템을 사용하여 다른 사람들과 동참하십시오.
감정이 거래 방식에 방해가되는 것에 지쳤다면 우리의 완전 자동화 된 거래 시스템을 고려하십시오.
부인 성명.
과거 실적은 미래 실적을 나타내는 것은 아닙니다. 선물 및 옵션 거래는 손실 위험이 크며 모든 사람에게 적절하지 않습니다. 어떤 계정으로도 이와 유사한 이익 또는 손실을 달성 할 것임을 나타내지는 않습니다.

당신의 포트폴리오에서 매주 옵션을 거래 할 수있는 4 가지 방법.
2012 년 1 월 11 일
매달 계약의 다양성 외에도 많은 기본 주식들이 매주 옵션을 제공하기 시작했습니다. 이러한 주간 옵션은 옵션 만료와 관련된 세타 및 델타 위험을 관리하기 위해 다양한 거래 전략에 사용될 수 있습니다. 전반적으로, 주간 옵션의 성장은 간과해서는 안되는 더 풍부한 전략 플랫폼을 제공 할 수 있습니다.
주간 및 주간의 차이점 월간 옵션.
매주 옵션을 사용하여 구축 할 수있는 다양한 거래 전략에 대해 논의하기 전에 다시 돌아가 중요한 거래 조건을 검토하는 것이 중요합니다. 주 단위 옵션은 수명이 훨씬 짧다는 점에서 다릅니다. 이 weekly 선택권의 대부분은 목요일에 무역을 시작하고 뒤에 오는 금요일을 만료한다. 이것은 통일성을 제공하고 상인이 매주 옵션을 한 만료에서 다른 만기로 쉽게 "롤"할 수있게합니다.
네 가지 전략을 사용할 수 있습니다.
1) 투자자는 주간지를 순수한 놀이로 사용할 수 있습니다. 장기적으로 개방적이지 않기 때문에 위험은 다소 낮을 수 있지만, 유동성 제약을 고려하는 것이 중요합니다. 주 단위의 시장 규모가 더 작기 때문입니다. 계측기가 비유동적이며 투자자가 필요할 때 포지션을 교환 할 수없는 경우 보유 기간이 짧아지는 위험이 줄어 듭니다.
2) 오프셋 위치는 주간 및 월간 일정 사이의 특정 시간에 취할 수 있습니다. 월별 계약의 옵션 만료가 주간 옵션의 만료와 거의 동일하면이 둘 사이에 포착 할 수있는 가격 차이가있을 수 있습니다.
3) 월별 계약에서 직책을 맡을 수 있으며 주간 계약에서 반대 방향으로 롤 포지션을 취할 수 있습니다. 이 아이디어는 단기 시장 변동성에 대해 일관된 위험 회피를 설정하는 것이지만 시장 진출에 소요되는 높은 거래 비용을 더 자주 고려해야합니다.
4) 주간 옵션을 사용하는 마지막 접근 방식은 기본 위치에서 수입을 보충하기 위해 주간 옵션을 사용하는 것입니다. 기본 통화 수단을 소유 한 투자자가 해당 위치에서 통화를 작성하고 프리미엄을 수집하기 때문에 통화 기록 전략이라고도합니다. 기초가 정적이거나 떨어지는 경우 투자자는 수익을 올리거나 손실을 완화합니다. 밑바닥이 올라가면 이익의 일부를 놓칠 수 있지만 아래쪽의 보호는이 위험을 정당화하는 데 사용됩니다.
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각 프로그램은 현재 옵션 거래 경험에 관계없이 수작업으로 작성되었습니다. 트랙을 선택하려면 여기를 클릭하십시오.
매일 매일의 옵션 거래는?
상인을위한 다음 논리적 제품으로서의 일상적인 옵션의 가능성에 대한 소문이 웹 주위에 떠돌고있다. 우리는 이미 월별 옵션과 주간 옵션을 사용하여 인기가 빠르게 증가하고 있습니다. 아래에 의견을 추가하고 오전에 거래를 시작하고 같은 날 오후 만료 된 일일 옵션을 거래 할 것인지 알려주십시오.
저자에 관하여.
커크 뒤 플레시.
Kirk은 2007 년 초 Option Alpha를 설립했으며 현재 Head Trader로 일하고 있습니다. 뉴욕의 Deutsche Bank 인수 합병 그룹의 투자 은행 및 Washington D. C.의 BB & amp; T 자본 시장 REIT Analyst 인 그는 전임 옵션 트레이더 및 부동산 투자자였습니다.
그는 수십 개의 투자 웹 사이트 / 포드 캐스트에서 인터뷰를 진행했으며 Barron 's Magazine, SmartMoney 및 기타 다양한 금융 출판물에서 보았습니다. Kirk은 현재 그의 아름다운 아내와 두 딸과 함께 펜실베니아 (미국)에서 살고 있습니다.
옵션 거래가 월간과 동일한 만료일을 가진 새로운 주간을 제공하지 않기 때문에 나는 다음과 같은 사실을 이해하지 못한다. 월간으로 거의 동일한 날짜에 만료되는 주간지가있는 주식의 예를 나에게 줄 수 있습니까?
& # 8220; 2) 오프셋 위치는 주간 및 월간 일정 사이의 특정 시간에 취할 수 있습니다. 월별 계약의 옵션 만료가 주간 옵션의 만료와 거의 동일하면이 두 옵션간에 가격 차이가있을 수 있습니다. & # 8221;
안녕하세요, 리차드, 그게 제가 거의 동일하다고 말한 이유입니다. & # 8211; 그들은 정확히 같은 시간 만료되지는 않지만 매월 옵션이 만료 될 수있는 특정 주에 상계 또는 헤지 포지션을 취할 수 있다는 아이디어가 있습니다.
나는 잠시 동안 매주 스프레드를 거래했다. 그들과 잘 지내 왔지만, 매주 월요일 밤에도 잠을 자지 못합니다. 나는 Kirk에게 그들에게 소용돌이 치는 것을주고 싶다. 매월 같이하는 것처럼 당신이 보수적 인 자세를 유지한다면 당신은 이것들을 가지고 정말로 잘 할 수 있다고 생각합니다.
나는 인기가 증가함에 따라 점점 더 주중 전략을 시험해 왔기 때문에 금년에 새로운 초점이 될 수 있습니다.
오늘 만료 된 오늘 (금요일) 거래가 끝나면 금요일에 만료됩니다.
나는 매일의 선택이 좋은 것이라고 생각한다. 더 높은 감마를 위해 ATM을 거래하는 것이 가장 좋습니다! 결제 또는 리스크에 대한 충분한 자금이 있는지 확인하는 중개인을 위해 추가 작업을 할 예정입니까?
다음 중 하나 또는 두 가지 예를 들려 줄 수 있습니까?
& # 8220; 2) 오프셋 위치는 주간 및 월간 일정 사이의 특정 시간에 취할 수 있습니다. 월별 계약의 옵션 만료가 주간 옵션의 만료와 거의 동일하면이 두 옵션간에 가격 차이가있을 수 있습니다. & # 8221;
Richard Pfeffer, 예. 보통 만료가 가까워지면 매주 5 일 전에 만료되는 더 가까운 주 단위 옵션이 생깁니다. 예를 들어, 지난 주에 만료 된 1 월 계약에는 매주 5 일간의 계약 기간이 있습니다. 이 게시물에서 내가 얻으려고 한 것은 당신이 만기 근처에서 월간 포지션에 대한 헤지로 이것을 사용할 수 있다는 것입니다. 다른 월별 계약을 한 번 구매하는 대신 만료 주까지 위험을 부분적으로 헤지하기 위해 매월 만료에 가까운 매주 사용하십시오.