무료 백 테스팅 트레이딩 전략

재고 백 테스트.
* 능동적 인 거래와 커미션이 결합 된 경우에도 거래 성공 확률이 높더라도 닦을 수 있습니다!
* 정말로 타이트한 후행 중지는 장기적 수익성을 심각하게 손상시킬 수 있으며 예상대로 드로우 다운을 줄이지 않습니다.
* 당신이 생각하는 전략은 시장에서 지속적으로 실적이 저조하다.
기술 전략을 백 테스트하려는 주식을 선택하십시오.
목표 : 주식이 일정 비율의 수익을 얻을 때 판매합니다 (목표를 사용하지 않음을 선택하여 해제 할 수 있음).
시작 날짜 / 종료 날짜 : 전략을 테스트 할 기간을 선택하십시오.
신호 : 신호는 가격과 기술 지표 간의 교차 또는 관계를 포함합니다. 예를 들어, 황금 십자가는 50 일 단순 이동 평균 (sma)이 200 일 sma를 넘어서고 50 일이 200 일 (사망 십자가)을 넘을 때 판매됩니다. 다음 링크는 몇 가지 유명한 기술 지표를 설명합니다.
통계 테스트 : 전략의 평균 일일 수익률이 S & P 500의 평균 일일 수익률과 동일하거나 "동일"한 기간 동안 매수와 매수의 평균 일일 수익률과 같은지 테스트합니다. 우리는 두 수익이 동일하다는 것을 어떻게 거부 할 수 있는지 확신하고 싶습니다. 자신감이 높을수록 전략이 S & P 500보다 좋거나 나쁘다는 것을 확신 할 수 있습니다. 이 그래프는 시간 경과에 따른 포트폴리오 포트폴리오의 가치를 그래프로 보여줍니다.
이것은 주식이 기술적 매매 신호에 도달 할 때 포트폴리오에 적용 할 전략을 백 테스팅하기위한 것입니다. 첫 번째 텍스트 상자에 기술적 전략을 백 테스트하려는 주식 바구니에 대한 시세를 입력하십시오. 각 티커를 공백으로 구분하여 입력하십시오. 현재 이용할 수있는 주식은 30 다우 주식, AA AXP BA BAC CAT CSCO CVX DD DIS GE HDQ IBM INTC JNJ JPM KFT KO MCD MMM MRK MSFT PFE PG T TRV UTX VZ WMT XOM을 포함한다. 백 테스트에 30 개를 모두 포함 시키려면 기본값 인 DJIA를 입력하십시오.
목표 오픈 포지션 수 : 포지션 수를 원하는 포지션의 수입니다. 예를 들어, 2 개의 미결 위치를 목표로한다고 가정 해 보겠습니다. 백스터가 당신이 바구니에 넣은 주식 중 하나에서 구매 신호를 발견하면, GE는 GE가 구입되었다고 가정합니다. BAC는 구매 신호가있을 때 구매할 주식을 1 개 더 찾습니다. 이제 2 개의 오픈 포지션 (GE 및 BAC)의 포트폴리오를 보유하고 있으며 판매 신호가 주식 중 하나를 판매 할 때까지 더 이상 구매하지 않습니다. 다각화 된 포트폴리오는 10 개 이상의 주식을 보유해야하지만 백 테스팅을 위해서는 많은 계산 능력이 필요합니다. 따라서 5 개의 기본 포지션과 같은 작은 포트폴리오만으로도 전략 성과를 파악할 수 있습니다. 자본의 소량 투자자가 1 만 달러라고 말하면 왕복 거래를 위해 20 달러의 수수료로 많은 수의 포지션을 거래하는 것이 비용이 많이 든다. ETF는 다양화할 수있는 저렴한 방법입니다.
Starting Capital : 당신이 시작하는 돈의 금액.
거래위원회 (Trading Commission) : TDAmeritrade, SOGO, ScottTrade 등에 주식을 교환하기 위해 지불하는 금액.
포지션 사이징 (Position Sizing) : 포트폴리오의 각 주식에 일정 금액을 투자하는 방법입니다. 현재 단 하나의 옵션 (Equal Cash Allocation) 만 가능합니다. 즉, 내가 10,000 달러를 갖고 있고 2 가지 직책을 원한다면, 적은 수수료로 5000 달러를 지불 할 것입니다. 다시 말해서, 이용 가능한 현금은 목표 n 개의 오픈 포지션에 도달 할 때까지 똑같이 새로운 포지션으로 나뉘어집니다. 다른 옵션은 주식 수와 동일하며 변동성 기반의 포지션 사이징 규칙입니다.
Stoploss : 당신에 대해 움직이는 포지션에서 벗어나고 자하는 지점. 주식을 10 달러에 사서 10 %의 후행 정지를가한다고 가정 해 봅시다. 주가가 10 % 하락하지 않고도 10 % 하락하면 9 달러에 팔릴 것입니다. 그러나 주식이 15 %에서 13.5 %로 떨어지면 13.5 %에서 팔리며 이득을 얻게됩니다.
시작 날짜 / 종료 날짜 : 전략을 테스트 할 기간을 선택하십시오. 백 테스터는 시작 날짜에 기록 데이터에서 시작하고 구매 신호가 부과 될 때까지 선택한 주식을 검색합니다. 첫날에 구매 신호가 없으면 그 다음날로 되돌아가 바구니에있는 모든 주식을 검색하여 주식이 분할 가격으로 조정 된 가까운 가격으로 매입 될 것으로 예상하고, 배당금. 주식이 "샀다"하자마자, 백 테스터는 판매 신호가 올 때 그 주식을 팔려고합니다. 또한 목표 포지션의 오픈 포지션에 도달 할 때까지 주식을 사려고합니다. 동시에 판매 신호가 발생하면 기존 위치를 판매합니다. 포트폴리오의 가치는 종료일까지 매일 계산됩니다.
신호 : 신호는 가격과 기술 지표 간의 교차 또는 관계를 포함합니다. 예를 들어 황금 십자가는 50 일 단순 이동 평균 (sma)이 200 일 sma를 넘어서고 50 일이 200 일 (사망 십자가)을 초과 할 때 판매됩니다.
거래 / 그래프 가져 오기 : 실적 요약을 포함하여 시간을 거슬러 올라 갔을 때 거래가 문자 그대로 표시됩니다. 이 그래프는 시간 경과에 따른 포트폴리오 포트폴리오의 가치를 그래프로 보여줍니다.
또는이 사이트의 유가 증권. 이 사이트의 내용은 정보 제공의 목적을위한 것이며 반드시 그러지 않아야합니다.

자유로운 무역 전략을 뒷받침하는 필수 가이드.
몇 년 동안, 나는 나의 거래 전략을 뒷받침하는 몇 가지 방법을 시도했다. 오직 하나의 백 테스팅 방법 만이 나를 위해 일을 끝내고 어떻게 작동하는지 보여주고 싶었습니다!
그러나 그것에 직면하자 : 누구도 재미있는 테스트를 거치지 않습니다. 어떤 거래자에게 거래 전략을 뒷받침 할 때 그들의 흥분 수준을 물어보십시오. 그리고 그들 중 대부분은 매우 낮은 수준의 회선을 따라 뭔가를 회신 할 것입니다.
그러나 자신을 항공기 사업의 소유자로 묘사하십시오. 시장에 새로운 비행기가 탄다는 것을 알지 못해도 그 비행기를 착수하지 않을 것입니다, 맞습니까?
귀하의 거래 사업에도 동일하게 적용됩니다. 트레이딩 비즈니스의 소유자로서의 역할 중 하나는 도구를 테스트하여 비즈니스 운영시 놀라지 않을 수 있도록하는 것입니다.
Backtesting에 대해 알아 보려면 어떻게해야합니까?
귀하의 백 테스팅을 진행하는 기본적인 두 가지 방법이 있습니다. 첫 번째 방법은 백 테스팅을 수행 할 스크립트를 작성하는 것입니다. 당신이 즐겁게 그리고 / 또는 코딩에 능숙하다면, 이것은 좋은 선택 일 것입니다. 다른 옵션은 수동 backtesting으로 구성되며, 이를 통해 차트를 직접보고 거래를 할 수 있습니다.
다른 옵션은 수동 backtesting으로 구성되며, 이를 통해 차트를 직접보고 거래를 할 수 있습니다.
수동 및 자동 백 테스트의 장점은 다음과 같습니다. 하나의 장점은 다른 하나의 단점입니다.
자동화의 장점.
효과적입니다. 많은 계측기 / 시간대에서 쉽게 테스트 할 수 있습니다. 코딩에 능숙한 사람이라면 간단합니다.
매뉴얼 사용의 장점.
거래 설정에 대해 더 잘 이해하고 그 모양을 알 수 있습니다. 더 많은 연습을하게되며 이는 실제 거래를 할 때 유용합니다. 많은 준비가 필요하지 않습니다. 더 유연합니다.
이를 바탕으로, 더 많은 시간이 걸릴 수도 있지만 수동 백 테스팅을 진행할 것을 강력히 권장합니다. 그 이유는 다양한 상황에서 거래 설정을 보는 경험을 쌓을 수 있기 때문입니다. 당신이 살 거래를 시작할 때를위한 운동의 종류.
이 기사의 나머지 부분에서는 코더가 아니며 수동 백 테스팅의 이점을 활용하고자한다고 가정합니다.
그럼 & # 8217;을 수동으로 사용하자!
어떤 소프트웨어 / 도구를 사용합니까?
백 테스트를 시작하는 가장 쉬운 방법은 백 테스팅 용으로 설계된 소프트웨어를 사용하는 것입니다. 바로 그 종류의 바로 가기 🙂
Forex Tester 3는 단단한 옵션입니다 (이 기사를 쓰는 시점에는 중국 새해 매매가 있습니다). 그리고 Trade Interceptor를 만나기도했습니다.
Forex Tester의 사본을 가지고 있지만 집에서 사용하지 않을 수 있습니다 (PC에서만 사용 가능). Mac으로 여행 할 때마다 나는 적응해야하며, 왜 내가 더 많은 대안을 제공하고 싶은지를 알아야합니다.
즉, 모든 거래 플랫폼 (MetaTrader, TradingView, NinjaTrader 등)을 사용하여 수동으로 백 테스트를 수행 할 수 있습니다. 당신이해야 할 유일한 일은 시간을 뒤로 스크롤하고 미래의 가격 움직임을 감추는 것입니다.
그런 다음 한 번에 하나의 촛대 (시간주기)를 이동하여 거래 전략 하에서 거래 설정을 볼 수 있습니다. 언제든지 미래의 가격 변동은 숨겨져 있어야하므로 거래에 동의하지 않는 한 거래 결과를 볼 수 없습니다.
TradingView에 대한 몇 가지 중요한 팁은 다음과 같습니다.
어떻게 당신의 Backtesting 추적하려면?
이것은 내가 대부분의 거래자 들과는 아주 다른 것을하고 싶은 곳입니다. 이 기사의 시작 부분에있는 비디오를 통해 내가 백 테스팅을하면서 얻은 트레이드를 추적하는 방법을보실 것을 권장합니다.
여기에서는 주요 도구와 과정을 간략하게 설명합니다. & # 8230;
내가 사용하는 도구.
나는 Trello를 좋아합니다. 무료 웹 기반 도구 (모바일에서도 가능)는 앞에 여러 개의 섹션이있는 게시판을 가지고있는 것과 같습니다.
나는 현재 Trello에있는 저널 일지를 가지고 있으며, 스프레드 시트보다 훨씬 직관적이라고 생각합니다.
아주 최근에, 나는 backtesting을 위해 같은 포맷을 사용하기 시작했다. 나는 다음 열을 가진 Trello 보드를 만듭니다.
다음과 같이 보입니다.
Winning Trades 및 Losing Trades의 경우 TradingView에서 가져온 캡처를 첨부합니다. & # 8217 그것입니다! 결국, 얼마나 많은 이기고지는 거래를 계산하는지 쉽게 알 수 있습니다.
예를 들어 2 : 1의 보상금을 목표로하고 30 개의 거래가 상실되고 30 개의 거래가 성공하면 (1X30) + (2X30) = 30R이 될 것입니다. 거래 당 1 %의 위험을 감수한다면, 30 %가 될 것입니다.
그러나이 경우에는 Not Taken 열이 특히 중요합니다. 그것들은 당신이 만났지만 어떤 이유에서 건 헤븐을 택한 무역 체제입니다. 나는 무역 거래를 첨부하고 이것이 유효한 거래라고 생각하지 않은 이유를 적는다.
귀하가 확인한 그러한 이유는 귀하가 생방송 거래를 할 때 매우 신중해야 할 필요가있는 것들입니다. 전략이 제대로 수행되지 않으면 다시 테스트하는 경우 거래하지 않았을 가능성이 큽니다. 한 페이지 트레이딩 플랜 (무료 템플릿)에서 특정 거래를하지 않은 이유를 적어 두는 것이 좋습니다.
무료 제공 :이 링크를 사용하면 Trello 골드 버전을 무료로 받으실 수 있습니다. & nbsp; & win-win 거래!
이 백 테스팅 방법에 대해 어떻게 생각하십니까? 현재 비슷한 것을하고 있습니까? 백 테스트에 대한 가장 큰 도전은 무엇입니까? 아래에 댓글을 달고 & # 8217; s 토론 해 보겠습니다.
저자.
에티엔 느 크레타.
제 이름은 Etienne Crete (캐나다 몬트리올 출신)입니다. 나는 스윙 상인이고 외환 거래자들이 열심히 일할 수있는 거래 방법을 개발하여 더 많은 자유로 살 수있는 소득을 창출 할 수 있도록 도와줍니다. 나는 무역 세계의 가장 위대한 인물들을 인터뷰했으며, 당신이 그들의 충고를 이행하도록 돕는 것을 나의 임무로 생각한다!
5 개의 댓글.
미안하지만 기사에서 언급 한 동영상을 찾을 수 없습니다. 내가 틀렸어. & # 8230; ?
나의 나쁜 & 여전히 촬영해야합니다 🙁 그것은 하루가 끝날 때까지 끝나고 내일 업로드됩니다 🙂
Tawaraja, 당신은 백 테스트에 대해 절대적으로 알고 싶은 한 가지는 무엇입니까?
& nbsp; 아무도 재미있게 백 테스트를하는 것이 아닙니다. & # 8221; 나를 가장 흥분하게하는 거래의 일부는 새로운 아이디어를 생각하고 그 견고 함을 확인하기 위해 다시 테스트하는 것입니다. 사실 상인이 수익성이 있다고 생각하는 시스템을 따르는 경향이 더 높을 것이라고 생각합니다. 코드를 작성할 수 있고 등받이가 올바른 것으로 입증되면. 나는 코드를 쓰는 법을 알지 못했고, 좋아하지도 않았고 여전히 자신을 아마추어라고 생각했다. 그러나 20 년 동안의 주식 흐름이 당신에게 어떤 것을 보여주고 있다는 것을 알게되면 정말 좋은 느낌이 들게됩니다. & # 8211; 마이크가 본 네.
네, 마이클, 이 부분에 동의합니다. 귀하의 백 테스트 결과를 확인해 주셔서 감사합니다. 나는 과거에 몇 가지 코딩을 너무 좋아하고 유효성을보기 위해 실행했다.
그러나 차트를 수동으로 백 테스팅하는 경우에는 그다지 재미 있지 않습니다. 당신은 촛불로 차트 촛불을 통과합니다. 내가 말한 모든 사람은 처음에는 그것을 피하고 싶었습니다.
예외적 인 경우 큰 장점입니다. 계속 올려!
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나는 도움이 필요하다. & # 8230;
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공유 해줘서 고마워, 대니얼! 그 웹 사이트가 존재한다는 것을 나는 몰랐다. 심지어 거기에서, 일부 거래 방법론은 동향 조사 시장에서 성과가 저조합니다 (특히 반역 거래자의 경우). 그래도 좋은 연구!
재미있는 인터뷰, 그러나 그의 기록 중 일부를 여기에서 확인하십시오 : verificationinvesting / StevePattersonTrading은 전혀 좋지 않습니다 (실제로 좋은 황소 시장에서 나빠요). & hellip을 허용하는 데 문제가있는 것 같습니다.
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Etienne Crete 소개.
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무료 백 테스팅 거래 전략
- 주식, 옵션, 선물, 통화, 바구니 및 맞춤 합성 악기가 지원됩니다.
- 여러 개의 대기 시간이 짧은 데이터 피드가 지원됩니다 (테라 바이트 단위의 데이터에서 초당 수백만 개의 메시지 처리 속도)
- C # 및 기반 전략 백 테스트 및 최적화.
- 여러 브로커 실행 지원, 거래 신호를 FIX 주문으로 변환.
- QuantDEVELOPER - 거래 전략 개발, 디버깅, 백 테스팅 및 최적화를위한 프레임 워크 및 IDE로 Visual Studio 플러그인으로 제공됩니다.
- QuantDATACENTER - 과거 데이터웨어 하우스를 관리하고 공급자 또는 거래소로부터 실시간 또는 초저 대기 시간 시장 데이터를 수집 할 수 있습니다.
- QuantENGINE - 사전 컴파일 된 전략을 배포하고 실행할 수 있습니다.
- 다중 자산, 다중 기간 낮은 대기 시간 데이터, 지원되는 여러 중개인.
- OpenQuant - C # 및 VisualBasic 포트폴리오 레벨 시스템 백 테스팅 및 거래, 다중 자산, 일중 레벨 테스트, 최적화, WFA 등. 여러 브로커 및 데이터 피드 지원.
- QuantTrader - 생산 거래 환경.
- QuantBase - 중앙 집중식 데이터 관리.
- QuantRouter - 데이터 및 주문 라우팅.
- 다중 자산 솔루션, 다중 데이터 피드 지원, 데이터베이스는 JDBC 인터페이스를 제공하는 모든 유형의 RDBMS를 지원합니다. 오라클, 마이크로 소프트 SQL 서버, 사이베이스, MySQL 등
- 클라이언트는 IDE를 사용하여 Java, Ruby 또는 Python으로 전략을 스크립팅하거나 자체 전략 IDE를 사용할 수 있습니다.
- 여러 브로커 실행 지원, 거래 신호를 FIX 주문으로 변환.
멀티 자산 솔루션 (외환, 옵션, 선물, 주식, ETF, 상품, 합성 계좌 및 맞춤 파생 상품 스프레드 등), 복수 데이터 피드 지원
- 거래 전략 개발, 디버깅, 백 테스팅 및 최적화를위한 프레임 워크.
- 여러 브로커 실행 지원, FIX 주문 (IB, JPMorgan, FXCM 등)으로 변환 된 거래 신호
- 일일 및 일중 데이터 (43 년 + 우리 선물, 61 년 + 선물)
- 백 테스팅 가격 기반 신호 (기술적 분석), EasyLanguage 프로그래밍 언어 지원.
- 미국 주식 및 ETF, 선물, 미국 지수, 독일 주식, 독일 지수, 외환 지원.
- 전문가가 아닌 경우 매월 249.95 달러 (중개가없는 Tradestation 소프트웨어 플랫폼 만 해당)
- 전문가를위한 월간 $ 299.95 (중개없는 Tradestation 소프트웨어 플랫폼 전용)
- 매일 / 일중 전략, 포트폴리오 수준 테스트 및 최적화, 차트 작성, 시각화, 사용자 정의보고, 멀티 스레드 분석, 3D 차트 작성, WFA 분석 등을 지원합니다.
- 가격 기반 신호 백 테스트 (기술적 분석)에 가장 적합합니다.
- eSignal, 대화 형 중개인, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, 모든 DDE 호환 피드, MS, txt 파일 및 기타 (Yahoo Finance)에 대한 직접 링크.
- 포트폴리오 레벨 시스템 백 테스팅 및 거래, 다중 자산, 일중 레벨 테스트, 최적화, 시각화 등
- R 통합, 네이티브 C로 작성된 모든 기본 함수와 Perl 스크립팅 언어의 자동 거래, 서버 공동 위치 준비.
- 네이티브 FXCM 및 대화 형 중개인 지원.
- 매일 / 일간 전략, 포트폴리오 레벨 테스트 및 최적화 지원 - 가격 기반 신호 (기술 분석) 백 테스팅, C # 스크립팅 - 소프트웨어 확장 지원 - 데이터 피드 처리, 전략 실행 등
- 혈관종 또는 제 3 자 데이터.
- 요인 분석, 위험 모델링, 시장주기 분석
- 일별 / 일간 전략, 포트폴리오 수준 테스트 및 최적화를 지원하는 가격 기반 신호 (기술 분석) 백 테스팅에 가장 적합합니다.
- Turtle Edition - 백 테스트 엔진, 그래프, 보고서, EoD 테스트.
- Professional Edition - 시스템 편집기, 앞으로 분석, 일중 전략, 멀티 스레드 테스트 등
- Pro Plus Edition - 3D 표면 형 차트, 스크립팅 등
- Builder Edition - IB API, 디버거 등
- Professional Edition $ 1,990.
- Pro Plus Edition $ 2,990.
- Builder Edition $ 3,990.
- 매일 / 일중 전략, 포트폴리오 수준 테스트 및 최적화, 차트 작성, 시각화, 사용자 정의보고 등을 지원합니다.
- 가격 기반 신호 백 테스트 (기술적 분석)에 가장 적합합니다.
- Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM 및 기타에 대한 직접 링크.
- 텍스트 파일, eSignal, Google Finance, Yahoo finance, IQFeed 등의 데이터.
- 고급 기능 - $ 50 / 월 또는 평생 995 달러의 라이센스.
- 매일 / 일중 전략, 포트폴리오 수준 테스트 및 최적화, 차트 작성, 시각화, 사용자 정의보고를 지원하는 가격 기반 신호 (기술 분석)를 백 테스팅하는 데 가장 적합합니다.
- C # 및 Visual Basic을 지원합니다.
- Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles 등에 대한 직접 링크 (Yahoo Finance)
- 한 달에 50 달러를 빌리십시오.
매일 / 일중 전략, 포트폴리오 수준 테스트 및 최적화, 차트 작성, 시각화, 사용자 정의보고를 지원합니다.
- 기술적이고 근본적인 신호, 다중 자산 지원.
- 프리미엄 버전의 경우 595 달러 (여러 데이터 제공 업체 및 브로커 지원)
매일 / 일중 전략, 포트폴리오 레벨 테스트 및 최적화 지원.
- 가격 기반 신호 백 테스트 (기술적 분석)에 가장 적합합니다.
주식, 선물 및 외환 (1990 년의 일일 미국 주식, 일일 선물 31 년, 1983 년부터의 외환)에 대한 빌드 - 인 데이터
- 주로 외환 시장을 거래하는 데 사용되는 MQL4 언어를 사용합니다.
- 여러 외환 브로커 및 데이터 피드를 지원합니다.
- 여러 계정 관리를 지원합니다.
매일 / 일중 전략, 포트폴리오 레벨 테스트 및 최적화 지원.
- 백 테스팅 가격 기반 신호 (기술 분석), EasyLanguage 프로그래밍 언어 지원에 가장 적합합니다.
- 여러 데이터 피드 (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal 등) 지원, 여러 중개인 (대화 형 중개인 등)에 대한 직접 지원
- Multicharts 평생 $ 1,497.
- Multicharts Pro $ 9,900 (블룸버그 & 톰슨 로이터 데이터 피드 등)
- 미국 주식 및 ETF (매일)
- 1999 년 이래로 특정 시점의 기초 자료.
- 장단기 전략, 가격 / 펀더멘털 주도 신호.
- "관리자"- $ 199 / 월 - 완전한 기능.
-이 제품은 저, 중, 고 빈도의 거래자 / 연구원 용입니다. 모든 계산은 고주파 거래자 / 연구자에게 이익이되는 고주파 시장 데이터를 사용하여 이루어집니다.
- 매일의 백 테스팅, 포트폴리오 리스크 관리, 예측 및 최적화가 모든 가격에서 초, 분, 시간, 종말. 모델 입력을 완벽하게 제어 할 수 있습니다.
- 2012 년 이후 8k + Market Tick 데이터 소스 (NASDAQ에서 거래되는 주식, 인덱스 및 ETF). 고객은 자신의 시장 데이터 (예 : 중국 주식)를 업로드 할 수도 있습니다.
- 40 개 이상의 포트폴리오 메트릭 (VaR, ETL, 알파, 베타, 샤프 비율, 오메가 비율 등)
- R, Matlab, Java 및 Python을 지원합니다.
- 10 개 이상의 포트폴리오 최적화.
- 미국 주식 가격 (일간 / 일간)은 1998 년부터 QuantQuote의 데이터입니다.
FXCM의 외환 데이터
- 라이브 거래를위한 Trader & Interactive Brokers 지원.
- 2002 년 이후 미국 주식 및 ETF 가격 (일일 / 일간).
- Morningstar의 기본 데이터 (600 개 이상의 측정 항목)
- 라이브 거래를 위해 인터랙티브 브로커를 지원합니다.
- 1992 년부터 사용하기 쉽고 자산 할당 전략, 데이터
- ETF에 대한 시계열 모멘텀 및 이동 평균 전략.
- 단순한 모멘텀 및 단순 가치 주식 선택 전략.
- 49 개 Futures 및 S & P500 주식에 대해 최대 25 년 데이터.
- Python과 Matlab의 도구 상자.
- Quantiacs는 500k에서 1 백만 $에 이르는 투자로 알고리즘 거래 대회를 개최합니다.
- 두 번의 클릭으로 백 테스트.
- 전략 라이브러리를 탐색하거나 전략을 수립하고 최적화하십시오.
- 종이 거래, 자동 거래 및 실시간.
- 주요 쌍에 대한 FX (Forex / Currency) 데이터, 2007 년으로 거슬러 올라갑니다.
- Metatrader 4를 백엔드로 사용하는 모든 브로커와 호환되는 라이브 거래.
- 시가 총액 벤치 마크에 비해 입증 된 알파, 다중 투자 유니버스, 위험 관리 필터를 갖춘 여러 가지 지분
- 자산 배분 전략 백 테스트, 자산 할당 및 요인 선택을 하나의 포트폴리오로 혼합.
- $ 50 / 월 또는 $ 480 / 년 - 광범위한 미국 투자 유니버스, 영국 및 EU 주식, 자산 배분 전략.
- 10 000 미국 주식, 20 년 역사까지 데이터.
- 근본적인 + 기술적 인 기준.
- 한 달에 50 달러 - 모든 기능.
- 효과적인 데이터 처리 및 저장 시설, 데이터 분석을위한 그래픽 시설, 패키지를 통해 쉽게 확장.
- 권장 확장 - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portfolio, portfolioSim, backtest 등
- 병렬 및 GPU 컴퓨팅, 백 테스팅 및 최적화, 광범위한 통합 가능성 등
- 사용자는 VBA를 사용하여 BacktestingXL Pro에 대한 전략을 수립 할 수 있으며, VBA 지식은 선택 사항입니다. 사용자는 표준 사전 작성 백 테스팅 코드를 사용하여 스프레드 시트에서 거래 규칙을 구성 할 수 있습니다.
- 피라미드, 짧은 / 긴 포지션 제한, 커미션 계산, 형평 추적, 아웃 오브 콘트롤, 구매 / 판매 가격 커스터마이징을 지원합니다.
- 여러 성과 / 위험 보고서.
- 추천 확장 - pandas (파이썬 데이터 분석 라이브러리), pyalgotrade (Python 알고리즘 트레이딩 라이브러리), Zipline, ultrafinance 등
- 시가 총액 벤치 마크에 비해 검증 된 알파와 함께 여러 ETF / 옵션 / 선물 / 주식 요인을 혼합 할 수 있습니다.
- $ 149 / mo - free 옵션 + 옵션 스크리너, 선물 전략, vix 전략.
- ETF에 대한 상대적 강도 및 이동 평균 전략을 테스트하기위한 간단한 엔트리 레벨 웹 기반 백 테스팅 도구.
- 미국 주식, 1986 년부터 2014 년까지 ValueLine의 데이터.
- 가격 및 기본 데이터, 1700 종목, 매월 세분성 테스트.

스마트 주식 차트.
신경망의 힘을 이용하여 주식 시장의 중요한 가격을 예측하십시오!
소식 탐색.
역 추적 전략을위한 궁극적 인 도구.
역 추적 전략을위한 궁극적 인 도구.
Backtesting은 과거 데이터를 사용하여 실적을 시뮬레이션함으로써 거래 또는 투자 전략의 성과를 평가하는 예술이자 과학입니다. 과거의 성과와 안정성 및 변동성에 대한 감각을 얻을 수 있습니다. 그러나 수없이 많은 시간을 들었을 지 모르지만 훌륭한 성능 테스트를 통해 우수한 성능을 보장 할 수는 없습니다. 그럼에도 불구하고, 바람직하지 않은 역행 된 성과는 종종 특정 거래 전략을 포기하고 다음으로 나아갈 수있는 타당한 이유입니다.
비 프로그래머를위한 무료 백 테스팅 도구.
실제로 모든 것이 맞는 하나의 크기는 없습니다. backtesting tool을 사용하면 사용자가 프로그래밍을하지 않고도 거의 모든 전략을 역행시킬 수 있습니다. 트레이딩에 대해 진지하게 생각하고 있다면, 나는 배움 테스트를하기에 충분한 프로그래밍을 배우라고 촉구한다. 그러나 패시브 투자와 같은 단순한 전략이나 이동 평균 크로스 오버와 같은 기본 지표를 뒷받침하는 결과를 신속하게 얻고 싶다면 도구로 확실히 시간을 절약 할 수 있습니다. 다음은 빠른 백 테스트를 실행해야하는 경우 사용하는 도구입니다.
# 1 : ETF 재생.
ETFReplay는 다양한 ETF 기반 투자 전략을 백 테이트 할 수있는 Freemium 서비스입니다. 그들이 제공하는 많은 고급 기능과 전략에는 가입이 필요하지만 가장 유용한 무료 기능 중 하나는 최대 5 개의 구성 요소로 이루어진 ETF 포트폴리오의 백 테스트 기능입니다. 균형을 조정할 수는 없지만 2008 년과 2011 년 사이에 SPY 및 TLT의 60/40 포트폴리오의 성과 곡선을 신속하게 계산해야하는 경우 여기에서 쉽게 수행 할 수 있습니다. 이것은 거래 포트폴리오의 수동적 부분에 대한 자산 배분을 백 테스팅하는 데 도움이되는 훌륭한 도구입니다.
# 2 : StockBackTest.
StockBackTest는 이동 평균 및 볼린저 밴드의 교차를 포함하는 전략을 백 테스팅 할 수있게합니다. 이것은 간단한 기술 지표를 뒷받침 할 수있는 소수의 서비스 중 하나이지만 대부분 S & amp; P500 유가 증권과 가장 유동적 인 ETF로 구성된 주식 목록에서만 선택할 수 있다는 것이 특징입니다.
# 3 : Portfolio Visualizer.
포트폴리오 비주얼 라이저는 더 새롭고 정교한 무료 백 테스터 중 하나이며 프로그래머가되기를 요구하지 않습니다. Gary Antonacci의 Dual Momentum과 같은 사전 정의 된 전략뿐만 아니라 수동적 자산 배분을 백 테스트 할 수 있습니다. 그들은 또한 내가 본 몬테카를로 최고의 은퇴 시뮬레이터 중 하나를 가지고있다.
프로그래머 용 무료 Backtesting Tools.
맞춤 전략의 빠른 다시 테스트를 위해 일부 이전 데이터를 다운로드하여 Excel 또는 다른 스프레드 시트에서 먼저 테스트하는 것이 좋습니다. 보다 정교한 거래 전략은 GNU R이나 GNU Octave를 필요로하며, 둘 다 백 테스팅을위한 전문 패키지를 가지고있다. 그래도 전략의 복잡성으로 인해 광고를 자르지 않으면 다음 두 가지 무료 옵션을 사용할 수 있습니다.
# 1 : 콴토 피안 (권장)
콴토 피안 (Quantopian)은 2002 년 이래로 거래 된 모든 미국 주식에 대한 분별 데이터를 보유하고있어 생존자 편견을받지 않고 백내 전략을 테스트 할 수 있습니다. 파이썬에 대한 지식이 필요합니다. 학습자가 처음부터 다시 시작하여 전략을 뒷받침하는 것을 중요하게 생각하는 경우, 학습에 집중할 것을 권장합니다.
# 2 : MI 백 스터.
Jamie Gritton의 MI Backtester는 구형 프로그래머블 백 테스터 중 하나입니다. 이 도구의 가장 멋진 기능 중 하나는 주식 화면을 백 테스트하는 기능입니다. 다음과 같은 주식 화면을 올릴 수 있습니다 : 미국 시장의 바닥 10 %에있는 P / E 및 시장의 상위 10 %에있는 가격 모멘텀을 가진 수익성있는 회사와 현재 선택을 얻을 수 있지만 그런 스크린이 역사적으로 어떻게 수행되었는지 궁금해 할 것입니다. MI Backtester는 조금 느리지 만 펀더멘털과 기술의 결합을 기반으로 한 투자 전략의 과거 실적을 테스트 할 수 있습니다.
다른 무료 백 테스터를 놓친 적이 있습니까?
내가 언급하지 않은 다른 무료 백 테스터가 정기적으로 사용되는 경우 아래 의견에 저에게 알려주십시오!