돈을 호소 한 통화에서.
Deep ITM Covered Call은 무엇이며 일반 Covered Call과 다른 점은 무엇입니까?
돈을 덮는 전화 - 정의에서 깊은.
주식이 정체 상태에있을 때 이익을 얻도록 고안된 옵션 거래 전략은 주가를 매수하고 그것에 대한 화폐 옵션을 깊이 써서 일정한 한도로 이동합니다.
돈을 씌운 전화 - 소개에 깊이.
그것의 대중적인 사촌과는 다른, 주식이 위쪽으로 이동할 때 그것의 최대 이익을 만드는 완고한 선택 전략 인, 덮은 외침, 돈에 의하여 덮은 외침은 주식 정체 상태가 지속되거나 위 / 아래로 움직입니다. 예, 세 가지 방향 모두에서 이익을 얻습니다. 깊은 보호로 인해 리버만 주식의 수익률도 매우 낮습니다. 리먼 브라더스 주식처럼 기본 주식이 계속 하락했다면 전체 포지션을 잃을 수도 있습니다.
통화 수감 통화와 통화료의 차이점.
Deeply The Money Covered Call (Deep ITM Covered Call)과 정기적으로 적용되는 통화의 가장 명백한 차이점은 일반 통화 요금 옵션이 정기적 인 통화료로 쓰여지고 전화 통화 옵션의 깊이가 돈을 쌌던 전화에 깊이.
왜 돈을 지불하는 전화를 사용합니까?
그렇습니다, Money Covered Calls의 가장 큰 장점은 보호입니다!
소득 전략으로 통화 덮여 전화에 깊은.
Deeply The Money Covered Call을 사용하여 매월 예측 가능한 옵션 거래 수익을 얻는 이점은 가장 큰 단점입니다.
돈을 걸고 전화 할 때 깊은 곳에서 사용하려면?
하나는 주식의 방향에 내기를하지 않고 작은, 낮은 위험 이익을 만들기를 원할 때 돈을 지불 전화에 깊은 사용해야합니다.
돈을 걸고 전화를 걸 때 어떻게 사용합니까?
돈을 걸고 전화를 걸어 깊은 이야기를하는 것은 매우 간단합니다. 당신이해야 할 일은 자신이 소유하고있는 100 주마다 화폐 옵션에 깊은 계약을 맺는 것입니다.
통화 옵션을 작성할 때 어떤 가격을 선택해야합니까?
화폐로 덮인 전화에서 깊은 이익 잠재력 :
Money Covered Call의 최대 이익은 짧은 통화 옵션의 외부 가치입니다. 이것은 주식 가격이 콜 옵션의 파업 가격을 초과하여 단기 전화 옵션이 만료 될 때까지 계속 발생합니다.
돈이 걸린 전화에서 깊은 이익 계산 :
% Profit = 통화 옵션의 총 비 고유 가치 / 총 지출액.
통화 가치가 높은 통화의 위험 / 보상에 대한 보상 :
주가가 짧은 통화 옵션의 파업 가격 이하로 떨어지면 발생합니다.
피해 보상 대상 통화에서 깊은 지점 손실 :
돈을 지불하는 통화에서의 딥 (Deep In The Money Covered Call)의 손실 포인트는 포지션이 손실되기 시작하는 가격 이하입니다.
돈의 대상이되는 전화의 장점 :
: 주식이 단기 전화 옵션의 파업 가격 이상으로 유지되는 한 이익을 얻습니다.
:: 매우 깊은 재고 위치 보호.
돈으로 덮힌 전화에서 딥의 단점 :
:: 최대 이익은 매우 적습니다.
만료되기 전까지 통화 가능 통화에 대한 대체 조치 :
돈 통화 대상 전화에 깊은 질문이 있습니다.
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Covered Call을위한 완벽한 주식을 찾는 비밀.
Covered Call을 작성하는 방법의 수.
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대체 통화 옵션 거래 전략.
옵션 거래에 관한 책자는 항상 표준 통화 요금 (covered-call write)으로 알려진 대중적인 전략을 제시해 왔습니다. 그러나 당신이 알지 못하는 덮어 쓰기 전화의 또 다른 버전이 있습니다. 그것은 커버 된 통화를 작성 (판매)하는 것과 관련이 있으며, 트레이더에게 두 가지 큰 장점을 제공합니다. 훨씬 더 큰 단점 보호와 훨씬 더 큰 잠재 수익 범위입니다. 이 전략이 어떻게 작동하는지 알아 보려면 계속 읽으십시오.
전통적인 Covered-Write Write.
RMBS는 거래가 끝난 후 적용되는 통화 화면을 기반으로 통화를 기록 할 수있는 가장 유용한 주식 중 하나였습니다. 그림 1에서 볼 수 있듯이, 5 월 55 일 전화를 100 주 주식에 대해 2.45 달러 (245 달러)에 팔 수 있습니다. 이 전통적 쓰기는 옵션을 판매하여 얻은 프리미엄과 함께 파업 가격까지의 잠재적 인 수익 잠재력을 가지고 있습니다.
그림 1 - RMBS 5 월 25 일 옵션 통화 옵션과 5 월 25 일의 전화 통화 옵션이 강조 표시됩니다.
만료에 의한 파업에서의 최대 수익 잠재력은 52.1 %입니다. 그러나 단점은 거의 없으며 이러한 방식으로 구축 된 전략은 프리미엄 수집 전략보다 긴 주식 포지션과 같이 작동합니다. 매도 호가의 하향 보호는 쿠션의 6 %만을 제공하며, 그 이후에 주식 포지션은 추가 하락에서 헤지 화되지 않은 손실을 경험할 수 있습니다. 분명히 위험 / 보상은 잘못 배치 된 것 같습니다.
대체 통화 구성.
또 다른 예를 들자면, 5 월 30 일의 통화 중 통화는 5 월 25 일보다 더 높은 잠재 수익을 산출 할 것입니다. 이 파업에 대해서는 시간당 260 달러의 프리미엄이 제공됩니다.
그림 1에서 볼 수 있듯이 서면 접근 방식의 가장 매력적인 특징은 38 %의 단점 보호입니다 (5 월 25 일 작성). 주식은 38 % 하락할 수 있으며 여전히 손실이 없으며 위쪽에는 위험이 없습니다. 따라서 우리는 23.80 (주가 아래 14.80 달러)까지 확장 된 매우 넓은 잠재 수익 영역을 가지고 있습니다. 모든 상승 움직임은 이익을 창출합니다.
위에 제시된 전통적인 out-of-the-money 통화 기록의 예에 비해이 접근법으로 잠재적 인 이익은 적지 만, in-the-money 통화 기록은 다음과 같은 이유로 델타 중립적이고 순수한 시간 프리미엄 수집 방법을 제공합니다. 인 - 더 - 통화 옵션의 높은 델타 값 (매우 100에 가깝습니다). 주식의 움직임으로 이익을 얻을 여지가 없지만 잠재적 인 이익의 원천 인 부작용 프리미엄이기 때문에 주식의 방향에 상관없이 이익을내는 것이 가능합니다.
또한, 잠재적 인 수익률은 첫 번째 홍조에서 나타날 수도있는 것보다 높습니다. 이는 5 월 25 일 현재 통화 옵션 판매로 인해 옵션 프리미엄이 1,480 달러가되어 비용 기준이 훨씬 낮기 때문입니다.
In-the-Money 통화 기록에 대한 잠재적 수익.
그림 2에서 볼 수 있듯이, 5 월 25 일의 통화 기록 작성으로이 전략의 잠재적 수익률은 + 5 % (최대)입니다. 이는받는 보험료 ($ 120)를 비용 기준 ($ 2,380)으로 나누면 + 5 %가됩니다. 그 정도는별로 들리지 않지만, 단지 27 일이라는 것을 상기하십시오. 이 유형의 포지션을 여는 데 마진을 사용하면 수익률이 훨씬 높아지지만 추가 위험이 발생할 수 있습니다. 우리가이 전략을 연례 화하고 잠재적 인 보상 통화 기록의 전체 모집단에서 상영 된 주식에 정기적으로 돈을 지불한다면 잠재 수익률은 + 69 %입니다. 하락 위험이 적은 상태에서 살 수 있고 대신 5 월 30 일의 통화를 팔면 수익률이 + 9.5 % (또는 + 연간 131 %)로 상승합니다.
그림 2 - RMBS 5 월 25 일 현재 통화 기록 이익 / 손실 기록.
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